Сравнение BP.L с VWRL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP plc (BP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L).
VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP.L или VWRL.L.
Основные характеристики
| BP.L | VWRL.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.00% | 10.73% |
| Дох-ть за 1 год | 2.35% | 23.08% |
| Дох-ть за 3 года | 15.83% | 10.67% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.45% | 10.97% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.33% | 11.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 20.57% | 9.87% |
| Макс. просадка | -72.57% | -24.98% |
| Current Drawdown | -30.45% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BP.L и VWRL.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BP.L и VWRL.L
С начала года, BP.L показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции BP.L уступали акциям VWRL.L по среднегодовой доходности: -0.33% против 11.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BP.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP plc (BP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BP.L и VWRL.L
Дивидендная доходность BP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VWRL.L в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP.L BP plc | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.12% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.08% | 0.12% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.93% | 2.16% | 2.49% | 1.99% | 1.99% | 2.49% | 2.95% | 2.47% | 2.51% | 3.06% | 3.52% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок BP.L и VWRL.L
Максимальная просадка BP.L за все время составила -72.57%, что больше максимальной просадки VWRL.L в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP.L и VWRL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BP.L и VWRL.L
BP plc (BP.L) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что BP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.