Сравнение BP.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP plc (BP.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP.L или VOO.
Основные характеристики
| BP.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.00% | 11.61% |
| Дох-ть за 1 год | 2.35% | 29.33% |
| Дох-ть за 3 года | 15.83% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.45% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.33% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 20.57% | 11.60% |
| Макс. просадка | -72.57% | -33.99% |
| Current Drawdown | -30.45% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между BP.L и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BP.L и VOO
С начала года, BP.L показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции BP.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.33% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BP.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP plc (BP.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BP.L и VOO
Дивидендная доходность BP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP.L BP plc | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.12% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.08% | 0.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BP.L и VOO
Максимальная просадка BP.L за все время составила -72.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BP.L и VOO
BP plc (BP.L) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что BP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.