PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BP.L с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BP.L с ACWI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP plc (BP.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BP.L и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BP plc (BP.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BP.L и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BP.L
BP plc		38.42%16.68%-11.03%2.65%50.07%36.34%-41.69%1.09%0.45%9.53%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		0.34%13.69%19.50%16.16%-8.68%19.79%12.92%21.77%-3.80%13.58%
Разные валюты инструментов

BP.L торгуется в GBp, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BP.L показывает доходность 38.42%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции BP.L уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 11.83% против 12.55% соответственно.

BP.L

1 день
2.64%
1 месяц
19.92%
С начала года
38.42%
6 месяцев
43.73%
1 год
44.56%
3 года*
9.19%
5 лет*
21.22%
10 лет*
11.83%

ACWI

1 день
0.00%
1 месяц
-2.04%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.58%
1 год
18.61%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP plc

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с BP.L:
BP.L с CVXBP.L с SHELBP.L с 0883.HKBP.L с XOMBP.L с VOOBP.L с USOBP.L с VWRL.L
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

BP.L vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BP.L
Ранг доходности на риск BP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BP.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BP.L c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP plc (BP.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BP.LACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.09

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.60

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.89

1.82

+3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.36

7.41

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BP.L vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BP.L на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP.L и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BP.LACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.09

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Корреляция

Корреляция между BP.L и ACWI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP.L и ACWI

Дивидендная доходность BP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности ACWI в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BP.L
BP plc		4.16%5.71%6.04%4.79%3.92%4.70%9.60%6.78%6.16%5.93%5.77%7.45%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.58%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок BP.L и ACWI

Максимальная просадка BP.L за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки ACWI в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP.L и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

BP.LACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-56.00%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-9.73%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-26.42%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.14%

-33.53%

-29.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-6.20%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-8.68%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.60%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BP.L и ACWI

BP plc (BP.L) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что BP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BP.LACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.15%

5.22%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.55%

9.48%

+11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

17.11%

+12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.33%

14.16%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.45%

16.46%

+13.99%