PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USNZ с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USNZ tracks the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USNZ returned 18.98%/yr vs 11.14%/yr for USMV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

USNZ

1 день
-0.59%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
9.88%
С начала года
10.53%
1 год
22.05%
3 года*
18.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и USMV

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		10.53%17.76%21.96%27.76%0.80%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%2.05%

Correlation

The correlation between USNZ and USMV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г.

0.69

Over the past year, the correlation between USNZ and USMV has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USNZ и USMV

Секторы
USNZ
USMV

Технологии

45.3%
33.9%

Коммуникационные услуги

12.5%
6.2%

Здравоохранение

10.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.7%

Финансовые услуги

9.8%
11.7%

Промышленность

3.2%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
9.4%

Недвижимость

3.0%
2.5%

Сырьевые материалы

1.2%
2.4%

Коммунальные услуги

1.1%
6.9%

Энергетика

0.0%
2.7%

Технологии

USNZ
45.3%
USMV
33.9%

Коммуникационные услуги

USNZ
12.5%
USMV
6.2%

Здравоохранение

USNZ
10.8%
USMV
12.6%

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.0%
USMV
5.7%

Финансовые услуги

USNZ
9.8%
USMV
11.7%

Промышленность

USNZ
3.2%
USMV
6.1%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.2%
USMV
9.4%

Недвижимость

USNZ
3.0%
USMV
2.5%

Сырьевые материалы

USNZ
1.2%
USMV
2.4%

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
USMV
6.9%

Энергетика

USNZ
0.0%
USMV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с ENFRUSNZ с TPYPUSNZ с VTIUSNZ с vooUSNZ с VUGUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

USNZ vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USNZUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.74

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.10

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

0.98

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

3.18

+5.18

USNZ vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USNZ и USMV

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-33.10%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-6.46%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-9.36%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.24%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-2.87%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.98%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и USMV

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.00%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

6.41%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

8.53%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

12.38%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

14.50%

+2.11%

Сравнение комиссий USNZ и USMV

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и USMV

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.95%1.02%1.14%1.19%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USNZ and USMV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNZ has higher volatility (3.79%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs USMV's -33.10%.

On 3-year performance, USNZ leads with 18.98% vs 11.14% for USMV. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USNZ has performed better with a 18.98% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.95% for USNZ.

USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.15% for USMV.

USNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор