PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с JIRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с JIRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while JIRE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. USNZ is passively managed, while JIRE is actively managed. Over the past 3 years, USNZ returned 21.46%/yr vs 16.65%/yr for JIRE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.24%/yr for JIRE.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и JIRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у JIRE с доходностью 8.68%.

USNZ

1 день
0.30%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.09%
1 год
29.01%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIRE

1 день
0.89%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.68%
6 месяцев
10.86%
1 год
20.36%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и JIRE

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		11.25%17.76%21.96%27.76%0.74%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		8.68%31.83%3.15%20.00%5.01%

Correlation

The correlation between USNZ and JIRE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.70

The correlation between USNZ and JIRE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNZ и JIRE

Секторы
USNZ
JIRE

Технологии

41.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

13.4%
4.1%

Здравоохранение

11.2%
10.4%

Финансовые услуги

10.5%
25.9%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.0%

Промышленность

3.5%
18.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.8%

Недвижимость

3.3%
1.2%

Сырьевые материалы

1.3%
5.3%

Коммунальные услуги

1.1%
4.7%

Энергетика

0.0%
3.7%

Технологии

USNZ
41.9%
JIRE
11.3%

Коммуникационные услуги

USNZ
13.4%
JIRE
4.1%

Здравоохранение

USNZ
11.2%
JIRE
10.4%

Финансовые услуги

USNZ
10.5%
JIRE
25.9%

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.5%
JIRE
8.0%

Промышленность

USNZ
3.5%
JIRE
18.8%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.4%
JIRE
6.8%

Недвижимость

USNZ
3.3%
JIRE
1.2%

Сырьевые материалы

USNZ
1.3%
JIRE
5.3%

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
JIRE
4.7%

Энергетика

USNZ
0.0%
JIRE
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с vooUSNZ с TPYPUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с AVDV

Доходность на риск

USNZ vs. JIRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c JIRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNZJIREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.32

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.91

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.74

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

6.31

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNZ vs. JIRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа JIRE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и JIRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNZJIREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.32

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.06

+0.16

Просадки

Сравнение просадок USNZ и JIRE

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и JIRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZJIREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-16.11%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.77%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-13.61%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.66%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-3.03%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.24%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и JIRE

Текущая волатильность для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) составляет 3.30%, в то время как у JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что USNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZJIREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.99%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

12.82%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

15.55%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.28%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

16.28%

+0.34%

Сравнение комиссий USNZ и JIRE

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JIRE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и JIRE

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности JIRE в 2.75%

ПозицияTTM2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.75%2.99%3.03%2.74%2.62%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.93%1.02%1.14%1.19%0.80%

Часто задаваемые вопросы

USNZ and JIRE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIRE has higher volatility (4.99%) compared to USNZ (3.30%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs JIRE's -16.11%.

On 3-year performance, USNZ leads with 21.46% vs 16.65% for JIRE. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USNZ has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USNZ has performed better with a 21.46% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for JIRE.

JIRE has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.93% for USNZ.

USNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while JIRE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.24% for JIRE.

USNZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и JIRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор