PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с JIRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с JIRE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while JIRE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. USNZ is passively managed, while JIRE is actively managed. Over the past 3 years, USNZ returned 19.49%/yr vs 16.75%/yr for JIRE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.24%/yr for JIRE.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и JIRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у JIRE с доходностью 9.20%.

USNZ

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.54%
С начала года
7.14%
6 месяцев
5.95%
1 год
21.53%
3 года*
19.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIRE

1 день
1.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.66%
1 год
21.72%
3 года*
16.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и JIRE

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		7.14%17.76%21.96%27.76%0.80%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		9.20%31.83%3.15%20.00%4.22%

Correlation

The correlation between USNZ and JIRE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г.

0.70

The correlation between USNZ and JIRE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNZ и JIRE

Секторы
USNZ
JIRE

Технологии

45.3%
13.2%

Коммуникационные услуги

12.5%
2.8%

Здравоохранение

10.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.3%

Финансовые услуги

9.8%
23.4%

Промышленность

3.2%
15.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.2%

Недвижимость

3.0%
0.9%

Сырьевые материалы

1.2%
5.1%

Коммунальные услуги

1.1%
2.3%

Энергетика

0.0%
2.5%

Технологии

USNZ
45.3%
JIRE
13.2%

Коммуникационные услуги

USNZ
12.5%
JIRE
2.8%

Здравоохранение

USNZ
10.8%
JIRE
8.8%

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.0%
JIRE
6.3%

Финансовые услуги

USNZ
9.8%
JIRE
23.4%

Промышленность

USNZ
3.2%
JIRE
15.1%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.2%
JIRE
6.2%

Недвижимость

USNZ
3.0%
JIRE
0.9%

Сырьевые материалы

USNZ
1.2%
JIRE
5.1%

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
JIRE
2.3%

Энергетика

USNZ
0.0%
JIRE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с TPYPUSNZ с vooUSNZ с ENFRUSNZ с VTIUSNZ с VUGUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с UIVM

Доходность на риск

USNZ vs. JIRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c JIRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USNZJIREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.36

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.96

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.85

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

6.68

+1.59

USNZ vs. JIRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIRE равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и JIRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USNZ и JIRE

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и JIRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZJIREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-16.11%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.77%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-13.61%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-1.22%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.01%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.26%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и JIRE

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеют волатильность 5.17% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZJIREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.24%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

13.58%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

16.07%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

16.35%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.35%

+0.33%

Сравнение комиссий USNZ и JIRE

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JIRE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и JIRE

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности JIRE в 2.74%

ПозицияTTM2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.74%2.99%3.03%2.74%2.62%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.98%1.02%1.14%1.19%0.80%

Часто задаваемые вопросы

USNZ and JIRE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIRE has higher volatility (5.24%) compared to USNZ (5.17%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs JIRE's -16.11%.

On 3-year performance, USNZ leads with 19.49% vs 16.75% for JIRE. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USNZ has performed better with a 19.49% return vs 16.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for JIRE.

JIRE has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.98% for USNZ.

USNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while JIRE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.24% for JIRE.

USNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и JIRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор