Сравнение USNA с SPY

С начала года, USNA показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции USNA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.88% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USANA Health Sciences, Inc. (USNA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USNA на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USNA и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

USNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка USNA за все время составила -94.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNA и SPY.

USANA Health Sciences, Inc. (USNA) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что USNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.