Сравнение USNA с SPY
USNA (USANA Health Sciences, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, USNA returned -9.87%/yr vs 14.90%/yr for SPY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USNA и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USNA показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции USNA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -9.87% против 14.90% соответственно.
USNA
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 18.64%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 14.11%
- 1 год
- -26.19%
- 3 года*
- -29.18%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- -9.87%
- Всё время*
- 7.29%
SPY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 14.90%
- Всё время*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам USNA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNA USANA Health Sciences, Inc. | 14.11% | -45.31% | -33.04% | 0.75% | -47.43% | 31.26% | -1.85% | -33.28% | 58.99% | 21.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.40% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between USNA and SPY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 1996 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USNA vs. SPY — Ранг доходности на риск
USNA
SPY
Сравнение USNA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USANA Health Sciences, Inc. (USNA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USNA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.21 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 9.59 | -10.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USNA и SPY
Максимальная просадка USNA за все время составила -94.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNA и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USNA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.90% | -55.19% | -39.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.30% | -8.88% | -43.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.12% | -18.76% | -56.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.71% | -24.50% | -59.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.60% | -33.72% | -53.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.56% | -2.05% | -81.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.19% | -9.02% | -32.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.77% | 2.04% | +37.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNA и SPY
USANA Health Sciences, Inc. (USNA) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что USNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USNA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 3.45% | +8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.42% | 10.06% | +21.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 12.64% | +35.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 17.15% | +19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.70% | 17.94% | +20.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNA и SPY
USNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
USNA USANA Health Sciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USNA and SPY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USNA has higher volatility (12.35%) compared to SPY (3.45%). In terms of maximum drawdown, USNA dropped -94.90% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USNA и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор