Сравнение USNA с VUG

С начала года, USNA показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции USNA уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -11.88% против 16.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USANA Health Sciences, Inc. (USNA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USNA на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNA и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USNA и VUG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

USNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

Максимальная просадка USNA за все время составила -94.90%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNA и VUG.

USANA Health Sciences, Inc. (USNA) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что USNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.