Сравнение USMV с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
USMV и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMV и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMV и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 3.14% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 4.45% | 8.31% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и UNOV
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
USMV vs. UNOV — Ранг доходности на риск
USMV
UNOV
Сравнение USMV c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMV | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.16 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.71 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.75 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 8.25 | -8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMV | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.16 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.80 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между USMV и UNOV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и UNOV
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и UNOV
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMV | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -13.84% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -5.78% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -9.10% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -2.93% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -1.69% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.23% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и UNOV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMV | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.73% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 4.56% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 8.51% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 6.78% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 7.77% | +6.74% |