Сравнение USMV с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
USMV и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMV и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMV и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 13.62% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.07% | 7.79% | 0.50% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
FTIF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и FTIF
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
USMV vs. FTIF — Ранг доходности на риск
USMV
FTIF
Сравнение USMV c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMV | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.37 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.93 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.85 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 9.09 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMV | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.37 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.68 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между USMV и FTIF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и FTIF
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и FTIF
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMV | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -27.83% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -17.27% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -1.03% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -6.28% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 3.51% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и FTIF
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) составляет 3.02%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMV | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.87% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 11.65% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 22.97% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 19.27% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 19.27% | -4.76% |