Сравнение USMV с FIDI
USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while FIDI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMV returned 7.24%/yr vs 10.82%/yr for FIDI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMV charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for FIDI.
Доходность
Сравнение доходности USMV и FIDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у FIDI с доходностью 10.87%.
USMV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.90%
FIDI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USMV и FIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 2.43% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | -0.94% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 10.87% | 39.34% | -0.06% | 16.28% | -4.73% | 16.87% | -11.68% | 15.47% | -19.49% |
Correlation
The correlation between USMV and FIDI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between USMV and FIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMV vs. FIDI — Ранг доходности на риск
USMV
FIDI
Сравнение USMV c FIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMV | FIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.39 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.72 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 13.17 | -11.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMV и FIDI
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и FIDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMV | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -46.34% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -6.96% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -12.09% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -26.05% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.49% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -9.76% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.97% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и FIDI
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.70%, в то время как у Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMV | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 3.19% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 9.23% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 11.81% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 14.87% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 18.71% | -4.20% |
Сравнение комиссий USMV и FIDI
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FIDI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и FIDI
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности FIDI в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 4.05% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.53% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
USMV and FIDI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDI has higher volatility (3.19%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs FIDI's -46.34%.
On 5-year performance, FIDI leads with 10.82% vs 7.24% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FIDI has performed better with a 10.82% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for FIDI.
FIDI has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.53% for USMV.
USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while FIDI is Foreign Large Cap Equities. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.39% for FIDI.
FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USMV и FIDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор