PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с AQMNX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) are both funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. USMV is passively managed, while AQMNX is actively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.90%/yr vs 4.41%/yr for AQMNX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. USMV charges 0.15%/yr vs 2.97%/yr for AQMNX.

Доходность

Сравнение доходности USMV и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции AQMNX по среднегодовой доходности: 9.90% против 4.41% соответственно.

USMV

1 день
0.43%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.00%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%

AQMNX

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.32%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.81%
1 год
23.60%
3 года*
11.83%
5 лет*
12.40%
10 лет*
4.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		10.86%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Correlation

The correlation between USMV and AQMNX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

-0.01

The correlation between USMV and AQMNX shifts across timeframes, from -0.16 (5 years) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с DBMFAQMNX с CTAAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ

Доходность на риск

USMV vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMVAQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.79

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.78

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.49

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

7.71

-7.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

25.36

-23.30

USMV vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и AQMNX

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и AQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-27.50%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-3.15%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-13.70%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-13.70%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-24.13%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.32%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-10.38%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.95%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и AQMNX

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.44%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

6.75%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

8.70%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

11.55%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

10.33%

+4.18%

Сравнение комиссий USMV и AQMNX

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и AQMNX

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности AQMNX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.85%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and AQMNX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.70%) compared to AQMNX (2.44%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs AQMNX's -27.50%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и AQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор