Сравнение USMTX с FSAJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX).
USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. FSAJX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности USMTX и FSAJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMTX и FSAJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 0.48% |
FSAJX Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund | -0.38% | 5.25% | 1.80% | 7.67% | -9.82% | 1.98% | 3.91% | 8.45% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у FSAJX с доходностью -0.38%.
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
FSAJX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMTX и FSAJX
USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FSAJX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USMTX vs. FSAJX — Ранг доходности на риск
USMTX
FSAJX
Сравнение USMTX c FSAJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMTX | FSAJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.86 | 0.93 | +2.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.92 | 1.24 | +5.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.29 | 1.25 | +2.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 1.15 | +5.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.30 | 3.89 | +32.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMTX | FSAJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 0.93 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 0.29 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.57 | +1.52 |
Корреляция
Корреляция между USMTX и FSAJX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMTX и FSAJX
Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FSAJX в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% |
FSAJX Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund | 3.28% | 4.25% | 3.08% | 2.75% | 1.72% | 1.50% | 2.03% | 2.79% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMTX и FSAJX
Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки FSAJX в -15.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и FSAJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMTX | FSAJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.98% | -15.16% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -4.78% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.92% | -15.16% | +13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.53% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -3.37% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.41% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMTX и FSAJX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMTX | FSAJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.18% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 1.78% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70% | 4.83% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 4.08% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 4.65% | -3.90% |