Сравнение USMTX с CBTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX).
USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. CBTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 18 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности USMTX и CBTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMTX и CBTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 0.80% |
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | -0.26% | 4.13% | 2.38% | 6.35% | -7.47% | 0.89% | 5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у CBTAX с доходностью -0.26%.
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
CBTAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMTX и CBTAX
USMTX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии CBTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USMTX vs. CBTAX — Ранг доходности на риск
USMTX
CBTAX
Сравнение USMTX c CBTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMTX | CBTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.86 | 0.96 | +2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.92 | 1.28 | +5.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.29 | 1.28 | +2.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 1.06 | +5.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.30 | 3.83 | +32.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMTX | CBTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 0.96 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 0.35 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.56 | +1.53 |
Корреляция
Корреляция между USMTX и CBTAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMTX и CBTAX
Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности CBTAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% |
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | 3.23% | 3.49% | 3.28% | 2.68% | 1.57% | 0.88% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMTX и CBTAX
Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки CBTAX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и CBTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMTX | CBTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.98% | -12.12% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -4.30% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.92% | -12.12% | +10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.21% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.82% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.20% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMTX и CBTAX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMTX | CBTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.99% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 1.40% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70% | 4.23% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 3.38% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 3.18% | -2.43% |