PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFMOX с CFNLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFMOX с CFNLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFMOX (Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund) and CFNLX (Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund) are both Municipal Bonds funds from Commerce. Over the past 10 years, CFMOX returned 1.74%/yr vs 1.90%/yr for CFNLX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CFMOX charges 0.63%/yr vs 0.59%/yr for CFNLX.

Доходность

Сравнение доходности CFMOX и CFNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) и Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFMOX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у CFNLX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции CFMOX уступали акциям CFNLX по среднегодовой доходности: 1.74% против 1.90% соответственно.

CFMOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.00%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.80%
10 лет*
1.74%

CFNLX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.46%
1 год
6.19%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFMOX и CFNLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFMOX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund		0.99%5.33%0.38%4.87%-7.32%0.69%3.87%6.12%0.81%4.51%
CFNLX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund		1.06%6.09%0.70%4.83%-7.39%0.40%4.68%6.81%0.80%4.81%

Correlation

The correlation between CFMOX and CFNLX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 1995 г.

0.94

The correlation between CFMOX and CFNLX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund

Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с CFMOX:
CFMOX с ETMOXCFMOX с CFBNXCFMOX с USMTXCFMOX с LSMSXCFMOX с FGNSXCFMOX с CFVLXCFMOX с CFAGX
Часто сравнивают с CFNLX:
CFNLX с DCARXCFNLX с KTXIXCFNLX с CFGRXCFNLX с CFAGXCFNLX с CFBNXCFNLX с CFSTXCFNLX с CFVLX

Доходность на риск

CFMOX vs. CFNLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFMOX
Ранг доходности на риск CFMOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFMOX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFMOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFMOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFMOX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFMOX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CFNLX
Ранг доходности на риск CFNLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNLX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNLX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNLX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNLX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFMOX c CFNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) и Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFMOXCFNLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.83

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
4.25

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.72

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.11

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

6.86

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFMOX vs. CFNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFMOX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFNLX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFMOX и CFNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFMOXCFNLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.30

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.25

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CFMOX и CFNLX

Максимальная просадка CFMOX за все время составила -12.14%, примерно равная максимальной просадке CFNLX в -12.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFMOX и CFNLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFMOXCFNLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-12.24%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-3.06%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.96%

-5.56%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.14%

-12.24%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.14%

-12.24%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.07%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-1.56%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.94%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CFMOX и CFNLX

Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) и Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) имеют волатильность 0.91% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFMOXCFNLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.87%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

1.82%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

2.28%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

3.28%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

3.35%

-0.02%

Сравнение комиссий CFMOX и CFNLX

CFMOX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CFNLX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFMOX и CFNLX

Дивидендная доходность CFMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности CFNLX в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFMOX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.61%3.41%2.16%2.11%1.60%1.78%1.84%2.33%2.44%2.48%2.46%2.43%
CFNLX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.77%3.64%2.36%2.08%1.63%2.43%1.94%2.65%2.38%2.31%2.25%2.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CFMOX and CFNLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CFMOX has higher volatility (0.91%) compared to CFNLX (0.87%). In terms of maximum drawdown, CFMOX dropped -12.14% vs CFNLX's -12.24%.

CFNLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFMOX и CFNLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор