PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFMOX с CFNLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFMOX с CFNLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) и Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX).

CFMOX управляется Commerce. Фонд был запущен 20 февр. 1995 г.. CFNLX управляется Commerce. Фонд был запущен 20 февр. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности CFMOX и CFNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) и Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFMOX и CFNLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFMOX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund		-0.70%5.33%0.38%4.87%-7.32%0.69%3.87%6.12%0.81%4.51%
CFNLX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund		-0.65%6.09%0.70%4.83%-7.39%0.40%4.68%6.81%0.80%4.81%

Доходность по периодам

С начала года, CFMOX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у CFNLX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции CFMOX уступали акциям CFNLX по среднегодовой доходности: 1.65% против 1.81% соответственно.

CFMOX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.62%
3 года*
2.45%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.65%

CFNLX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.17%
3 года*
2.85%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund

Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с CFMOX:
CFMOX с ETMOXCFMOX с CFBNXCFMOX с CFVLXCFMOX с LSMSXCFMOX с USMTXCFMOX с FGNSXCFMOX с CFAGX
Часто сравнивают с CFNLX:
CFNLX с CFSTXCFNLX с DCARXCFNLX с KTXIXCFNLX с CFAGXCFNLX с CFBNXCFNLX с CFGRXCFNLX с APUSX

Сравнение комиссий CFMOX и CFNLX

CFMOX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CFNLX в 0.59%.

CFMOX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund
CFNLX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

CFMOX vs. CFNLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFMOX
Ранг доходности на риск CFMOX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFMOX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFMOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFMOX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFMOX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFMOX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CFNLX
Ранг доходности на риск CFNLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNLX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNLX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNLX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFMOX c CFNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) и Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFMOXCFNLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.17

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.56

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.37

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

5.35

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFMOX vs. CFNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFMOX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFNLX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFMOX и CFNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFMOXCFNLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.17

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.24

-0.04

Корреляция

Корреляция между CFMOX и CFNLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFMOX и CFNLX

Дивидендная доходность CFMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности CFNLX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFMOX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.62%3.41%2.16%2.11%1.60%1.78%1.84%2.33%2.44%2.48%2.46%2.43%
CFNLX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.79%3.64%2.36%2.08%1.63%2.43%1.94%2.65%2.38%2.31%2.25%2.19%

Просадки

Сравнение просадок CFMOX и CFNLX

Максимальная просадка CFMOX за все время составила -12.14%, примерно равная максимальной просадке CFNLX в -12.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFMOX и CFNLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFMOXCFNLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-12.24%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-3.86%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.14%

-12.24%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.14%

-12.24%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.75%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-1.56%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.99%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CFMOX и CFNLX

Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что CFMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFMOXCFNLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.03%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

1.53%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

3.95%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.42%

3.25%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

3.34%

-0.03%