PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFMOX с CFVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFMOX с CFVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) и Commerce Value Fund (CFVLX).

CFMOX управляется Commerce. Фонд был запущен 20 февр. 1995 г.. CFVLX управляется Commerce. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CFMOX и CFVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) и Commerce Value Fund (CFVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFMOX и CFVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFMOX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund		-0.70%5.33%0.38%4.87%-7.32%0.69%3.87%6.12%0.81%4.51%
CFVLX
Commerce Value Fund		3.47%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%24.03%-3.22%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, CFMOX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у CFVLX с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции CFMOX уступали акциям CFVLX по среднегодовой доходности: 1.65% против 9.64% соответственно.

CFMOX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.62%
3 года*
2.45%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.65%

CFVLX

1 день
2.00%
1 месяц
-5.43%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.60%
1 год
14.13%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.60%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund

Commerce Value Fund

Часто сравнивают с CFMOX:
CFMOX с ETMOXCFMOX с CFBNXCFMOX с USMTXCFMOX с CFAGXCFMOX с CFSTXCFMOX с FGNSXCFMOX с LSMSX
Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с CFAGXCFVLX с VTVCFVLX с AVLVCFVLX с CFBNXCFVLX с DODGXCFVLX с ACTIXCFVLX с RIDAX

Сравнение комиссий CFMOX и CFVLX

CFMOX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CFVLX в 0.67%.

CFVLX
Commerce Value Fund
CFMOX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

CFMOX vs. CFVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFMOX
Ранг доходности на риск CFMOX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFMOX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFMOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFMOX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFMOX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFMOX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFMOX c CFVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) и Commerce Value Fund (CFVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFMOXCFVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.95

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.42

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

5.94

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFMOX vs. CFVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFMOX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFVLX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFMOX и CFVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFMOXCFVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.95

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.37

+0.83

Корреляция

Корреляция между CFMOX и CFVLX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFMOX и CFVLX

Дивидендная доходность CFMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности CFVLX в 10.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFMOX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.62%3.41%2.16%2.11%1.60%1.78%1.84%2.33%2.44%2.48%2.46%2.43%
CFVLX
Commerce Value Fund		10.65%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%

Просадки

Сравнение просадок CFMOX и CFVLX

Максимальная просадка CFMOX за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки CFVLX в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFMOX и CFVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFMOXCFVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-58.89%

+46.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-11.17%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.14%

-17.86%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.14%

-35.70%

+23.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-5.83%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-9.35%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.66%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CFMOX и CFVLX

Текущая волатильность для Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) составляет 1.09%, в то время как у Commerce Value Fund (CFVLX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что CFMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFMOXCFVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

4.24%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

7.60%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

14.73%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.42%

14.31%

-10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

16.59%

-13.28%