- ISIN
- US2006268021
- CUSIP
- 200626802
- Эмитент
- Commerce
- Дата выпуска
- 20 февр. 1995 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFMOX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции CFMOX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFMOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,042.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) показал доход в 0.99% с начала года и 6.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFMOX составила 1.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 1.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CFMOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 февр. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CFMOX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | 1.01% | -2.25% | 1.03% | 0.28% | 0.16% | 0.99% | ||||||
| 2025 | 0.67% | 1.25% | -1.34% | -0.21% | 0.05% | 0.83% | -0.27% | 0.83% | 1.76% | 1.08% | 0.37% | 0.21% | 5.33% |
| 2024 | -0.36% | 0.08% | -0.35% | -0.94% | -0.79% | 1.30% | 0.85% | 0.73% | 0.95% | -1.46% | 1.45% | -1.03% | 0.38% |
| 2023 | 2.63% | -2.27% | 2.09% | -0.25% | -1.17% | 0.78% | 0.12% | -1.13% | -2.84% | -1.45% | 6.20% | 2.41% | 4.87% |
| 2022 | -2.30% | -0.45% | -2.43% | -2.54% | 1.45% | -1.45% | 2.17% | -2.30% | -3.49% | -0.56% | 4.21% | 0.38% | -7.32% |
| 2021 | 0.14% | -0.88% | 0.34% | 0.54% | 0.19% | 0.15% | 0.64% | -0.25% | -0.74% | -0.15% | 0.65% | 0.04% | 0.69% |
Метрики бенчмарка
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund has an annualized alpha of 3.55%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 1995.
- This fund captured 9.67% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.75%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.55%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.67%
- Участие в снижении
- -3.75%
Комиссия
Комиссия CFMOX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFMOX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CFMOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.41 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.93 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 13.52 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.64 | $0.40 | $0.40 | $0.29 | $0.36 | $0.37 | $0.46 | $0.47 | $0.48 | $0.47 | $0.48 |
Дивидендный доход | 2.61% | 3.41% | 2.16% | 2.11% | 1.60% | 1.78% | 1.84% | 2.33% | 2.44% | 2.48% | 2.46% | 2.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.64 |
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.29 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 12.14%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 720 торговых сессий.
Текущая просадка Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund составляет 0.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.14%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -8.67%март 2020 г. | 10d | 4mo 2d | 4mo 12dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -7.56%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 2mo 23d | 3mo 27dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.71%сент. 2013 г. | 4mo 9d | 1y 22d | 1y 5moмай 2013 г. - окт. 2014 г. |
Откат 2011 года2011 | -4.94%янв. 2011 г. | 4mo 15d | 4mo 3d | 8mo 18dсент. 2010 г. - май 2011 г. |
Показатели просадок
| CFMOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -56.78% | +44.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -9.10% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.96% | -18.90% | +12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.14% | -25.43% | +13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.14% | -33.92% | +21.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.74% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -10.72% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.97% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CFMOX
Добавьте Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFMOX