PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFMOX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFMOX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

CFMOX управляется Commerce. Фонд был запущен 20 февр. 1995 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CFMOX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFMOX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFMOX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund		-0.70%5.33%0.38%4.87%-7.32%0.69%3.87%6.12%0.81%0.20%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, CFMOX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

CFMOX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.62%
3 года*
2.45%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.65%

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с CFMOX:
CFMOX с ETMOXCFMOX с CFBNXCFMOX с CFVLXCFMOX с LSMSXCFMOX с USMTXCFMOX с CFAGXCFMOX с CFSTX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с EXDVXFGNSX с BCITXFGNSX с PRINXFGNSX с LISDXFGNSX с APUSXFGNSX с FSMNX

Сравнение комиссий CFMOX и FGNSX

CFMOX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

CFMOX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

CFMOX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFMOX
Ранг доходности на риск CFMOX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFMOX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFMOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFMOX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFMOX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFMOX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFMOX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFMOXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.64

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.92

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

2.74

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFMOX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFMOX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFMOX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFMOXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.64

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.98

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.06

+0.14

Корреляция

Корреляция между CFMOX и FGNSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFMOX и FGNSX

Дивидендная доходность CFMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFMOX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.62%3.41%2.16%2.11%1.60%1.78%1.84%2.33%2.44%2.48%2.46%2.43%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFMOX и FGNSX

Максимальная просадка CFMOX за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFMOX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFMOXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-2.35%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-2.35%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.14%

-2.35%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-0.50%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-0.25%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.92%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CFMOX и FGNSX

Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что CFMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFMOXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.23%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

0.66%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

3.85%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.42%

2.04%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

1.66%

+1.65%