Сравнение USMSX с VNYUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX).
USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. VNYUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности USMSX и VNYUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMSX и VNYUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
VNYUX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.31% | 4.79% | 2.58% | 8.05% | -10.92% | 2.09% | 5.60% | 8.71% | 0.59% | 5.89% |
Доходность по периодам
С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у VNYUX с доходностью -0.31%.
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
VNYUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMSX и VNYUX
USMSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VNYUX в 0.09%.
Доходность на риск
USMSX vs. VNYUX — Ранг доходности на риск
USMSX
VNYUX
Сравнение USMSX c VNYUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMSX | VNYUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.63 | 0.86 | +2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.49 | 1.17 | +5.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.18 | 1.23 | +1.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 1.01 | +5.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.64 | 3.27 | +30.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMSX | VNYUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 0.86 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.39 | 0.25 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.93 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между USMSX и VNYUX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMSX и VNYUX
Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности VNYUX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
VNYUX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.70% | 4.50% | 4.02% | 2.89% | 2.94% | 2.82% | 3.51% | 3.61% | 3.52% | 3.73% | 3.93% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок USMSX и VNYUX
Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки VNYUX в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и VNYUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMSX | VNYUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -16.59% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -5.55% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.03% | -16.59% | +14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.63% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -2.09% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.71% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMSX и VNYUX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNYUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMSX | VNYUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.32% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 2.05% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 5.64% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 4.73% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 4.59% | -3.85% |