PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMSX с NCATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMSX с NCATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Northern California Tax Exempt Fund (NCATX).

USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. NCATX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности USMSX и NCATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Northern California Tax Exempt Fund (NCATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMSX и NCATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		-0.08%3.65%1.89%5.74%-11.26%0.74%4.85%7.67%1.00%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у NCATX с доходностью -0.08%.

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—

NCATX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.46%
3 года*
2.79%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Northern California Tax Exempt Fund

Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX
Часто сравнивают с NCATX:
NCATX с CALINCATX с FSMUXNCATX с LSMSXNCATX с TFCYXNCATX с NTAUXNCATX с NSRIXNCATX с ATOIX

Сравнение комиссий USMSX и NCATX

И USMSX, и NCATX имеют комиссию равную 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund

Доходность на риск

USMSX vs. NCATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NCATX
Ранг доходности на риск NCATX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCATX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCATX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCATX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCATX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCATX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMSX c NCATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Northern California Tax Exempt Fund (NCATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMSXNCATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

0.89

+2.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.49

1.20

+5.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.18

1.29

+1.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

1.15

+5.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.64

4.50

+29.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMSX vs. NCATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMSX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа NCATX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMSX и NCATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMSXNCATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

0.89

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

0.02

+2.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

1.05

+0.81

Корреляция

Корреляция между USMSX и NCATX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и NCATX

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности NCATX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		3.75%2.85%3.39%2.46%1.47%2.18%2.85%3.82%3.51%3.19%4.08%3.21%

Просадки

Сравнение просадок USMSX и NCATX

Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки NCATX в -16.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и NCATX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMSXNCATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.09%

-16.55%

+14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-4.58%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.03%

-16.55%

+14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.18%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-2.42%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.17%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и NCATX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMSXNCATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.96%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

1.71%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69%

5.42%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

4.10%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

4.24%

-3.50%