PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMSX с FHIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMSX с FHIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX).

USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности USMSX и FHIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMSX и FHIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		-0.58%5.37%1.68%7.14%-10.98%2.43%4.42%8.51%0.81%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у FHIGX с доходностью -0.58%.

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—

FHIGX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.09%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Fidelity Municipal Income Fund

Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX
Часто сравнивают с FHIGX:
FHIGX с FTABXFHIGX с VTEBFHIGX с VWITXFHIGX с VCPAXFHIGX с VCORXFHIGX с VCOBXFHIGX с VNJTX

Сравнение комиссий USMSX и FHIGX

И USMSX, и FHIGX имеют комиссию равную 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund

Доходность на риск

USMSX vs. FHIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FHIGX
Ранг доходности на риск FHIGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMSX c FHIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMSXFHIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

0.93

+2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.49

1.24

+5.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.18

1.26

+1.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

1.08

+5.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.64

3.73

+29.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMSX vs. FHIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMSX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа FHIGX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMSX и FHIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMSXFHIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

0.93

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

0.21

+2.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.87

+0.99

Корреляция

Корреляция между USMSX и FHIGX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и FHIGX

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FHIGX в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		3.08%4.00%2.98%2.83%1.81%2.64%2.79%3.16%3.66%4.45%4.88%3.65%

Просадки

Сравнение просадок USMSX и FHIGX

Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки FHIGX в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и FHIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMSXFHIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.09%

-32.80%

+30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-4.84%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.03%

-16.18%

+14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.79%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-4.55%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.41%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и FHIGX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMSXFHIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.25%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

1.83%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69%

4.94%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

4.12%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

4.23%

-3.49%