PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USML с SPOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USML и SPOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у SPOG с доходностью -41.52%.


USML

1 день
-1.24%
1 месяц
3.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
2.63%
1 год
2.80%
3 года*
16.27%
5 лет*
8.11%
10 лет*

SPOG

1 день
-5.23%
1 месяц
19.81%
С начала года
-41.52%
6 месяцев
-37.75%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USML и SPOG


Correlation

The correlation between USML and SPOG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF

Доходность на риск

USML vs. SPOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USML
Ранг доходности на риск USML: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 1212
Ранг коэф-та Мартина

SPOG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c SPOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USMLSPOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

USML vs. SPOG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USMLSPOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.73

+1.17

Просадки

Сравнение просадок USML и SPOG

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки SPOG в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и SPOG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USMLSPOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-64.41%

+29.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-52.94%

+49.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-40.43%

+30.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и SPOG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USMLSPOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

103.84%

-87.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

103.84%

-79.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

103.84%

-79.55%

Сравнение комиссий USML и SPOG

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPOG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и SPOG

Ни USML, ни SPOG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


USML and SPOG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for USML.

USML and SPOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for USML and 0.75% for SPOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USML и SPOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор