Сравнение SPOG с MULL
SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SPOG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности SPOG и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG показывает доходность -41.52%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.
SPOG
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 19.81%
- С начала года
- -41.52%
- 6 месяцев
- -37.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 216.81%
- С начала года
- 936.86%
- 6 месяцев
- 1,369.93%
- 1 год
- 6,074.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -41.52% | -19.53% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 936.86% | 28.07% |
Correlation
The correlation between SPOG and MULL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG vs. MULL — Ранг доходности на риск
SPOG
MULL
Сравнение SPOG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 46.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 7.45 | -8.18 |
Просадки
Сравнение просадок SPOG и MULL
Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -72.29% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | 0.00% | -52.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -20.62% | -19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 105.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.84% | 132.38% | -28.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.84% | 136.22% | -32.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.84% | 136.22% | -32.38% |
Сравнение комиссий SPOG и MULL
SPOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG и MULL
SPOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOG and MULL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for SPOG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for SPOG and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для SPOG и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор