Сравнение USML с QTAP
USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. USML is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, USML returned 7.50%/yr vs 12.49%/yr for QTAP. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USML charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности USML и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 15.59%.
USML
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.53%
QTAP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 15.02%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $241.79K | $219.11K | $201.05K | |
| $11.90K | $7.66K | $6.82K |
Сравнение доходности по годам USML и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 10.09% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 35.47% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 15.59% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.95% |
Correlation
The correlation between USML and QTAP is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between USML and QTAP has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USML vs. QTAP — Ранг доходности на риск
USML
QTAP
Сравнение USML c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USML | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.78 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 7.72 | -6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 37.02 | -34.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USML и QTAP
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USML | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -29.44% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -2.81% | -10.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -13.03% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -29.44% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -4.90% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 0.59% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и QTAP
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USML | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 2.79% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 5.78% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 6.60% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 18.94% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 18.55% | +5.58% |
Сравнение комиссий USML и QTAP
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и QTAP
Ни USML, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USML and QTAP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USML has higher volatility (5.93%) compared to QTAP (2.79%). In terms of maximum drawdown, USML dropped -35.34% vs QTAP's -29.44%.
On 5-year performance, QTAP leads with 12.49% vs 7.50% for USML. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.49% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for USML.
USML and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: UBS and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for USML and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USML и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор