PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USML с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

USML и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USML и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и NVDG

2026 (YTD)20252024
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-3.90%9.33%-5.91%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

USML

1 день
0.19%
1 месяц
-10.11%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-4.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с SPYUSML с HDLBUSML с SPLVUSML с SSO
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий USML и NVDG

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

USML vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 33
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMLNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

1.13

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.89

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.25

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

5.38

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMLNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.13

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.08

+0.31

Корреляция

Корреляция между USML и NVDG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и NVDG

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%.

TTM2025
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%

Просадки

Сравнение просадок USML и NVDG

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

USMLNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-66.19%

+30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-42.72%

+25.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-35.41%

+25.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-24.03%

+13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

17.91%

-13.62%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и NVDG

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.91%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMLNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

20.81%

-14.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

50.85%

-38.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

81.32%

-56.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

92.39%

-67.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

92.39%

-67.86%