Сравнение USML с COTG
USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. USML is passively managed, while COTG is actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. USML charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности USML и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 17.32%.
USML
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USML и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 2.96% | 0.40% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -21.71% |
Correlation
The correlation between USML and COTG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USML vs. COTG — Ранг доходности на риск
USML
COTG
Сравнение USML c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.28 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок USML и COTG
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USML | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -25.69% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -23.48% | +19.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -8.35% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USML | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 40.65% | -24.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 40.65% | -16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 40.65% | -16.36% |
Сравнение комиссий USML и COTG
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и COTG
Ни USML, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USML and COTG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for USML.
USML and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for USML and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для USML и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор