PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML.L с RTWO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USML.L с RTWO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USML.L (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and RTWO.L (L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc) are both Small Cap Blend Equities funds - USML.L tracks the Russell 2000 TR USD while RTWO.L tracks the Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USML.L returned 5.94%/yr vs 7.19%/yr for RTWO.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. USML.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for RTWO.L.

Доходность

Сравнение доходности USML.L и RTWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USML.L показывает доходность 15.40%, что значительно ниже, чем у RTWO.L с доходностью 16.74%.

USML.L

1 день
1.05%
1 месяц
1.79%
С начала года
15.40%
6 месяцев
15.62%
1 год
33.26%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

RTWO.L

1 день
1.19%
1 месяц
2.96%
С начала года
16.74%
6 месяцев
16.37%
1 год
35.32%
3 года*
17.85%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USML.L и RTWO.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		15.40%6.56%7.78%17.52%-15.95%26.49%11.11%5.73%
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		16.74%11.33%9.23%20.06%-18.68%19.21%19.82%6.91%

Correlation

The correlation between USML.L and RTWO.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.96

The correlation between USML.L and RTWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USML.L и RTWO.L

Секторы
USML.L
RTWO.L

Финансовые услуги

16.9%
15.6%

Промышленность

15.5%
17.7%

Технологии

15.5%
18.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
9.3%

Здравоохранение

11.0%
14.3%

Недвижимость

7.7%
6.1%

Энергетика

5.9%
5.9%

Сырьевые материалы

5.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.9%

Финансовые услуги

USML.L
16.9%
RTWO.L
15.6%

Промышленность

USML.L
15.5%
RTWO.L
17.7%

Технологии

USML.L
15.5%
RTWO.L
18.5%

Потребительский циклический сектор

USML.L
13.4%
RTWO.L
9.3%

Здравоохранение

USML.L
11.0%
RTWO.L
14.3%

Недвижимость

USML.L
7.7%
RTWO.L
6.1%

Энергетика

USML.L
5.9%
RTWO.L
5.9%

Сырьевые материалы

USML.L
5.1%
RTWO.L
4.6%

Коммуникационные услуги

USML.L
3.6%
RTWO.L
2.4%

Потребительский защитный сектор

USML.L
3.5%
RTWO.L
2.8%

Коммунальные услуги

USML.L
2.0%
RTWO.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с USML.L:
USML.L с IGSU.LUSML.L с IJRUSML.L с SPSMUSML.L с VIOOUSML.L с SLYVUSML.L с VWRA.LUSML.L с DFSV
Часто сравнивают с RTWO.L:
RTWO.L с AUCO.LRTWO.L с LDGL.LRTWO.L с RS2G.LRTWO.L с R2US.LRTWO.L с ETRA.LRTWO.L с RTWP.LRTWO.L с RTYS.L

Доходность на риск

USML.L vs. RTWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML.L
Ранг доходности на риск USML.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RTWO.L
Ранг доходности на риск RTWO.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWO.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWO.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWO.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWO.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWO.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML.L c RTWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USML.LRTWO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.07

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.03

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.87

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

12.63

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML.L vs. RTWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTWO.L равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML.L и RTWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USML.LRTWO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.07

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Просадки

Сравнение просадок USML.L и RTWO.L

Максимальная просадка USML.L за все время составила -42.69%, примерно равная максимальной просадке RTWO.L в -42.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML.L и RTWO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USML.LRTWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.69%

-42.35%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-9.08%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-26.96%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-29.71%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-7.89%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.79%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USML.L и RTWO.L

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) составляет 4.88%, в то время как у L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что USML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USML.LRTWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.46%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

12.25%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

16.98%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

21.06%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

21.48%

+2.34%

Сравнение комиссий USML.L и RTWO.L

USML.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии RTWO.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML.L и RTWO.L

Ни USML.L, ни RTWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, USML.L and RTWO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, USML.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USML.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for RTWO.L.

USML.L tracks Russell 2000 TR USD, while RTWO.L tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.14% for USML.L and 0.30% for RTWO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USML.L и RTWO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор