Сравнение USMIX с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности USMIX и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMIX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 0.61% | 10.44% | 11.99% | 25.81% | -24.04% | 15.29% | 31.20% | 27.93% | -9.71% | 17.72% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 12.59% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, USMIX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции USMIX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 11.01% против 13.27% соответственно.
USMIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 11.01%
TAAGX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMIX и TAAGX
USMIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
USMIX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
USMIX
TAAGX
Сравнение USMIX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMIX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.05 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.72 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.27 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 18.26 | -12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMIX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.05 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.50 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.24 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между USMIX и TAAGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMIX и TAAGX
Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности TAAGX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 6.43% | 6.47% | 14.41% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.05% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок USMIX и TAAGX
Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMIX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -62.13% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -9.26% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -34.47% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -34.47% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -3.95% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -18.82% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.84% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMIX и TAAGX
Текущая волатильность для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) составляет 6.41%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что USMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMIX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 9.46% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 16.85% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 24.74% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 22.93% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 22.02% | +1.63% |