Сравнение USMIX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности USMIX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMIX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 0.05% | 10.44% | 11.99% | 25.81% | -24.04% | 15.29% | 31.20% | 27.93% | -9.71% | 17.72% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, USMIX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции USMIX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 10.95% против 20.45% соответственно.
USMIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.95%
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMIX и BFGIX
USMIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
USMIX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
USMIX
BFGIX
Сравнение USMIX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMIX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.01 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.31 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 8.71 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMIX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.46 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.86 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.77 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между USMIX и BFGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMIX и BFGIX
Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 6.47% | 6.47% | 14.41% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок USMIX и BFGIX
Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMIX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -43.62% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -11.96% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -35.71% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -43.62% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -7.50% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -7.89% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.18% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMIX и BFGIX
USAA Extended Market Index Fund (USMIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что USMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMIX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.98% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 15.80% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 23.05% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 22.58% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 23.96% | -0.31% |