Сравнение USMIX с BBMIX
USMIX (USAA Extended Market Index Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, USMIX returned 5.77%/yr vs 2.56%/yr for BBMIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. USMIX charges 0.38%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности USMIX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMIX показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
USMIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 13.37%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 12.30%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- -1.29%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USMIX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 13.37% | 10.44% | 11.99% | 25.81% | -24.04% | 4.58% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between USMIX and BBMIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between USMIX and BBMIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMIX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
USMIX
BBMIX
Сравнение USMIX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMIX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.95 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.31 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | -0.47 | +10.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMIX и BBMIX
Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMIX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -28.90% | -29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -8.89% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.84% | -23.79% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -28.90% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.28% | +11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -10.51% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 5.33% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMIX и BBMIX
USAA Extended Market Index Fund (USMIX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMIX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 0.00% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 5.87% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 11.00% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 19.70% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 19.55% | +4.11% |
Сравнение комиссий USMIX и BBMIX
USMIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMIX и BBMIX
Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 5.71% | 6.47% | 14.41% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% |
Часто задаваемые вопросы
USMIX and BBMIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USMIX has higher volatility (4.90%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, USMIX dropped -57.91% vs BBMIX's -28.90%.
USMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USMIX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор