Сравнение USMF с FSISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX).
USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. FSISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USMF и FSISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMF и FSISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.32% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 7.70% |
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | -2.21% | 32.61% | 1.74% | 13.23% | -21.18% | -0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у FSISX с доходностью -2.21%.
USMF
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
FSISX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и FSISX
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FSISX в 0.10%.
Доходность на риск
USMF vs. FSISX — Ранг доходности на риск
USMF
FSISX
Сравнение USMF c FSISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | FSISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.51 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.98 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.83 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 7.00 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.51 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.21 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между USMF и FSISX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и FSISX
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности FSISX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 3.78% | 3.70% | 3.33% | 3.13% | 3.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и FSISX
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, примерно равная максимальной просадке FSISX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и FSISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMF | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -36.84% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -11.73% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -11.73% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -13.50% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.07% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и FSISX
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.43%, в то время как у Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMF | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 5.88% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 9.83% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 15.08% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 15.84% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 15.84% | +1.24% |