Сравнение USMF с FSISX
USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and FSISX (Fidelity SAI International Small Cap Index Fund) are both funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while FSISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, USMF returned 7.73%/yr vs 5.25%/yr for FSISX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMF charges 0.28%/yr vs 0.10%/yr for FSISX.
Доходность
Сравнение доходности USMF и FSISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у FSISX с доходностью 7.03%.
USMF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- —
FSISX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USMF и FSISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 4.30% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 8.25% |
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 7.03% | 32.61% | 1.74% | 13.23% | -21.18% | -0.40% |
Correlation
The correlation between USMF and FSISX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.62 |
The correlation between USMF and FSISX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMF vs. FSISX — Ранг доходности на риск
USMF
FSISX
Сравнение USMF c FSISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMF | FSISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.80 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 6.57 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMF и FSISX
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, примерно равная максимальной просадке FSISX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и FSISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMF | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -36.84% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -11.73% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -14.75% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -36.84% | +18.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -4.22% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -13.00% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 3.21% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и FSISX
WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) имеют волатильность 4.81% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMF | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.79% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 11.52% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 13.97% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 15.98% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 15.91% | +1.07% |
Сравнение комиссий USMF и FSISX
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FSISX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и FSISX
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FSISX в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 3.45% | 3.70% | 3.33% | 3.13% | 3.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.32% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
USMF and FSISX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USMF has higher volatility (4.81%) compared to FSISX (4.79%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs FSISX's -36.84%.
FSISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USMF и FSISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор