PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSISX с GABOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSISX с GABOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSISX (Fidelity SAI International Small Cap Index Fund) and GABOX (Gabelli International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, FSISX returned 5.61%/yr vs 0.72%/yr for GABOX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FSISX charges 0.10%/yr vs 0.91%/yr for GABOX.

Доходность

Сравнение доходности FSISX и GABOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) и Gabelli International Small Cap Fund (GABOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSISX показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у GABOX с доходностью 4.04%.

FSISX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.30%
6 месяцев
13.47%
1 год
25.30%
3 года*
16.81%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

GABOX

1 день
-1.28%
1 месяц
-1.10%
С начала года
4.04%
6 месяцев
7.66%
1 год
21.78%
3 года*
10.44%
5 лет*
0.72%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSISX и GABOX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund		10.30%32.61%1.74%13.23%-21.18%-0.40%
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		4.04%39.55%-6.72%6.34%-25.51%-3.35%

Correlation

The correlation between FSISX and GABOX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г.

0.86

The correlation between FSISX and GABOX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Small Cap Index Fund

Gabelli International Small Cap Fund

Часто сравнивают с FSISX:
FSISX с GICIXFSISX с TISVXFSISX с FERGXFSISX с MISIXFSISX с DFISXFSISX с DISVFSISX с BND
Часто сравнивают с GABOX:
GABOX с GABTXGABOX с VLTGABOX с GABSXGABOX с KGGIXGABOX с GICPXGABOX с ALOIXGABOX с GABBX

Доходность на риск

FSISX vs. GABOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSISX
Ранг доходности на риск FSISX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSISX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSISX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSISX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSISX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSISX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GABOX
Ранг доходности на риск GABOX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABOX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABOX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABOX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABOX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSISX c GABOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) и Gabelli International Small Cap Fund (GABOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSISXGABOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.26

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.79

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.34

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

4.16

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSISX vs. GABOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSISX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа GABOX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSISX и GABOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSISXGABOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.26

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.04

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.33

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FSISX и GABOX

Максимальная просадка FSISX за все время составила -36.84%, что меньше максимальной просадки GABOX в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSISX и GABOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSISXGABOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-59.28%

+22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-16.04%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-18.09%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-42.97%

+6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-10.53%

+9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-17.30%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.13%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FSISX и GABOX

Текущая волатильность для Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) составляет 3.73%, в то время как у Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FSISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSISXGABOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.33%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

14.66%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

17.02%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

16.73%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

15.93%

-0.04%

Сравнение комиссий FSISX и GABOX

FSISX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GABOX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSISX и GABOX

Дивидендная доходность FSISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности GABOX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund		3.35%3.70%3.33%3.13%3.02%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		1.83%1.91%0.00%1.72%0.45%2.10%0.79%6.91%31.69%54.42%5.79%0.87%

Часто задаваемые вопросы

FSISX and GABOX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABOX has higher volatility (5.33%) compared to FSISX (3.73%). In terms of maximum drawdown, FSISX dropped -36.84% vs GABOX's -59.28%.

FSISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSISX и GABOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор