PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSISX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSISX с FERGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSISX (Fidelity SAI International Small Cap Index Fund) and FERGX (Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund) are both mutual funds - FSISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity, while FERGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSISX returned 5.61%/yr vs 7.84%/yr for FERGX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSISX charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for FERGX.

Доходность

Сравнение доходности FSISX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSISX показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 29.74%.

FSISX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.30%
6 месяцев
13.47%
1 год
25.30%
3 года*
16.81%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

FERGX

1 день
1.24%
1 месяц
10.65%
С начала года
29.74%
6 месяцев
32.65%
1 год
58.65%
3 года*
24.80%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSISX и FERGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund		10.30%32.61%1.74%13.23%-21.18%-0.40%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		29.74%33.86%6.59%9.41%-20.19%-8.08%

Correlation

The correlation between FSISX and FERGX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г.

0.70

The correlation between FSISX and FERGX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Small Cap Index Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с FSISX:
FSISX с GICIXFSISX с TISVXFSISX с GABOXFSISX с MISIXFSISX с DFISXFSISX с DISVFSISX с BND
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с FPADXFERGX с EEMFERGX с VWOFERGX с IEMGFERGX с VFINXFERGX с VYM

Доходность на риск

FSISX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSISX
Ранг доходности на риск FSISX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSISX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSISX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSISX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSISX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSISX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSISX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSISXFERGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
3.32

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.20

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.62

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

4.46

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

17.57

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSISX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSISX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа FERGX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSISX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSISXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

3.32

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FSISX и FERGX

Максимальная просадка FSISX за все время составила -36.84%, что меньше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSISX и FERGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSISXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-39.27%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.32%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-16.20%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-37.11%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

0.00%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-14.33%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.36%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FSISX и FERGX

Текущая волатильность для Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) составляет 3.73%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FSISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSISXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

7.58%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

15.44%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

17.88%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

17.25%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

17.99%

-2.10%

Сравнение комиссий FSISX и FERGX

FSISX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSISX и FERGX

Дивидендная доходность FSISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности FERGX в 2.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.06%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund		3.35%3.70%3.33%3.13%3.02%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSISX and FERGX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FERGX has higher volatility (7.58%) compared to FSISX (3.73%). In terms of maximum drawdown, FSISX dropped -36.84% vs FERGX's -39.27%.

FERGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSISX и FERGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор