Сравнение USMC с PREF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF).
USMC и PREF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USMC и PREF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMC и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -5.43% | 14.99% | 29.82% | 31.57% | -17.17% | 26.30% | 16.05% | 27.37% | -2.30% | 5.48% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.15% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.15%.
USMC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
PREF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и PREF
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.
Доходность на риск
USMC vs. PREF — Ранг доходности на риск
USMC
PREF
Сравнение USMC c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMC | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.78 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.34 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.12 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 9.17 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMC | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.78 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.65 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.64 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между USMC и PREF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и PREF
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PREF в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.86% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.09% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и PREF
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и PREF.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMC | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -22.99% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -2.88% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -16.99% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -1.65% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -3.73% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 0.67% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и PREF
Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что USMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMC | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 1.77% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 2.51% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 3.45% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 4.84% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 6.35% | +12.01% |