PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USMC с PREF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USMC и PREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMC и PREF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF
-5.43%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%27.37%-2.30%5.48%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
-0.15%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.15%.


USMC

1 день
0.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-5.18%
1 год
14.38%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.25%
10 лет*

PREF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.10%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal U.S. Mega-Cap ETF

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Сравнение комиссий USMC и PREF

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.


Доходность на риск

USMC vs. PREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMC
Ранг доходности на риск USMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина

PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c PREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USMCPREFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.78

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.34

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.12

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

9.17

-4.22

USMC vs. PREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PREF равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и PREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USMCPREFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.78

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.65

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.64

+0.11

Корреляция

Корреляция между USMC и PREF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и PREF

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PREF в 5.09%


TTM202520242023202220212020201920182017
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF
0.86%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
5.09%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%

Просадки

Сравнение просадок USMC и PREF

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и PREF.


Загрузка...

Показатели просадок


USMCPREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-22.99%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-2.88%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-16.99%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-1.65%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-3.73%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

0.67%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и PREF

Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что USMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USMCPREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

1.77%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

2.51%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

3.45%

+14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

4.84%

+11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

6.35%

+12.01%