PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMC с PQDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMC с PQDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) are both exchange-traded funds - USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while PQDI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMC returned 15.40%/yr vs 3.23%/yr for PQDI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. USMC charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for PQDI.

Доходность

Сравнение доходности USMC и PQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у PQDI с доходностью 1.19%.

USMC

1 день
-0.35%
1 месяц
5.52%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.24%
1 год
23.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

PQDI

1 день
-0.13%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.12%
3 года*
9.06%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMC и PQDI

2026 (YTD)202520242023202220212020
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.73%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%20.14%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		1.19%8.46%9.99%6.24%-9.61%3.10%9.81%

Correlation

The correlation between USMC and PQDI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г.

0.50

The correlation between USMC and PQDI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMC и PQDI

Секторы
USMC
PQDI

Технологии

29.1%

-

Финансовые услуги

19.6%
10.5%

Коммуникационные услуги

14.7%
0.7%

Потребительский защитный сектор

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Промышленность

5.6%

-

Энергетика

4.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

USMC
29.1%
PQDI

-

Финансовые услуги

USMC
19.6%
PQDI
10.5%

Коммуникационные услуги

USMC
14.7%
PQDI
0.7%

Потребительский защитный сектор

USMC
9.6%
PQDI

-

Потребительский циклический сектор

USMC
8.4%
PQDI

-

Здравоохранение

USMC
8.1%
PQDI

-

Промышленность

USMC
5.6%
PQDI

-

Энергетика

USMC
4.8%
PQDI

-

Сырьевые материалы

USMC

-

PQDI

-

Недвижимость

USMC

-

PQDI

-

Коммунальные услуги

USMC

-

PQDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с KPROPQDI с SCHDPQDI с HIDVPQDI с VOOPQDI с JAAAPQDI с SGOV

Доходность на риск

USMC vs. PQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c PQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMCPQDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.22

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.24

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.16

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

9.67

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMC vs. PQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQDI равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и PQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMCPQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.22

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.69

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.03

-0.19

Просадки

Сравнение просадок USMC и PQDI

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и PQDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMCPQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-17.41%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-3.31%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-3.31%

-15.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-17.41%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.63%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-3.51%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.74%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и PQDI

Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что USMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMCPQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

1.07%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

2.81%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

3.22%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

4.69%

+11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

4.55%

+13.70%

Сравнение комиссий USMC и PQDI

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и PQDI

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности PQDI в 5.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.46%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%0.00%0.00%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Часто задаваемые вопросы

USMC and PQDI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMC has higher volatility (2.52%) compared to PQDI (1.07%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs PQDI's -17.41%.

On 5-year performance, USMC leads with 15.40% vs 3.23% for PQDI. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, PQDI has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMC has performed better with a 15.40% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for PQDI.

PQDI has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.74% for USMC.

USMC is categorized as Large Cap Growth Equities, while PQDI is Preferred Stock/Convertible Bonds. USMC tracks Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while PQDI tracks ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.60% for PQDI.

PQDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMC и PQDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор