Сравнение USMC с PQDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI).
USMC и PQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMC и PQDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMC и PQDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -6.05% | 14.99% | 29.82% | 31.57% | -17.17% | 26.30% | 20.14% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | -0.68% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -9.61% | 3.10% | 9.81% |
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у PQDI с доходностью -0.68%.
USMC
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
PQDI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и PQDI
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.
Доходность на риск
USMC vs. PQDI — Ранг доходности на риск
USMC
PQDI
Сравнение USMC c PQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMC | PQDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.03 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.75 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.93 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 8.63 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMC | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.03 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.71 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между USMC и PQDI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и PQDI
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности PQDI в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.84% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.16% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и PQDI
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и PQDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMC | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -17.41% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -3.31% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -17.41% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -2.46% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -3.59% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 0.74% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и PQDI
Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что USMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMC | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 1.87% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 2.49% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 3.22% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 4.64% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 4.57% | +13.79% |