PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMC с PLSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMC с PLSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and PLSAX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A) are both funds - USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while PLSAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMC returned 15.40%/yr vs 14.17%/yr for PLSAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. USMC charges 0.12%/yr vs 0.38%/yr for PLSAX.

Доходность

Сравнение доходности USMC и PLSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у PLSAX с доходностью 11.59%.

USMC

1 день
-0.35%
1 месяц
5.52%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.24%
1 год
23.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

PLSAX

1 день
0.14%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.61%
1 год
28.62%
3 года*
22.93%
5 лет*
14.17%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMC и PLSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.73%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%27.37%-2.30%5.48%
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		11.59%17.50%26.46%25.70%-18.41%27.93%17.85%30.97%-4.93%5.15%

Correlation

The correlation between USMC and PLSAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.92

The correlation between USMC and PLSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A

Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с PLSAX:
PLSAX с VOOPLSAX с FXAIXPLSAX с SPYPLSAX с VTIPLSAX с RPMGXPLSAX с MEIKXPLSAX с SNXFX

Доходность на риск

USMC vs. PLSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PLSAX
Ранг доходности на риск PLSAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c PLSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMCPLSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.49

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.39

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.30

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

15.41

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMC vs. PLSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLSAX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и PLSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMCPLSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.84

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.43

+0.41

Просадки

Сравнение просадок USMC и PLSAX

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки PLSAX в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и PLSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMCPLSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-55.67%

+25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-8.94%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-18.78%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-24.69%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-10.15%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.91%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и PLSAX

Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 2.52%, в то время как у Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMCPLSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.82%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.96%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

11.84%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

16.91%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.50%

+0.75%

Сравнение комиссий USMC и PLSAX

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PLSAX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и PLSAX

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности PLSAX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		2.47%2.75%4.07%3.90%2.70%13.38%7.35%3.57%7.19%6.72%2.93%2.36%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, USMC and PLSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLSAX has higher volatility (2.82%) compared to USMC (2.52%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs PLSAX's -55.67%.

PLSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMC и PLSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор