Сравнение USMC с PLSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX).
USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. PLSAX - это пассивный фонд от Principal Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMC и PLSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMC и PLSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -6.05% | 14.99% | 29.82% | 31.57% | -17.17% | 26.30% | 16.05% | 27.37% | -2.30% | 5.48% |
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | -7.11% | 17.50% | 26.46% | 25.70% | -18.41% | 27.93% | 17.85% | 30.97% | -4.93% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность -6.05%, что значительно выше, чем у PLSAX с доходностью -7.11%.
USMC
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
PLSAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и PLSAX
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PLSAX в 0.38%.
Доходность на риск
USMC vs. PLSAX — Ранг доходности на риск
USMC
PLSAX
Сравнение USMC c PLSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMC | PLSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.03 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 5.02 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMC | PLSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.67 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.39 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между USMC и PLSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и PLSAX
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности PLSAX в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.63% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 2.96% | 2.75% | 4.07% | 3.90% | 2.70% | 13.38% | 7.35% | 3.57% | 7.19% | 6.72% | 2.93% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и PLSAX
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки PLSAX в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и PLSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMC | PLSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -55.67% | +25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -12.13% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -24.69% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -8.94% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -10.22% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.49% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и PLSAX
Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что USMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMC | PLSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.22% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.07% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 17.87% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.87% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 17.46% | +0.90% |