PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMC с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMC с MEME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. USMC is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMC charges 0.12%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности USMC и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 79.03%.

USMC

1 день
-0.35%
1 месяц
5.52%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.24%
1 год
23.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

MEME

1 день
-5.29%
1 месяц
25.28%
С начала года
79.03%
6 месяцев
68.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMC и MEME

2026 (YTD)2025
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.73%0.16%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		79.03%-36.83%

Correlation

The correlation between USMC and MEME is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов USMC и MEME

Секторы
USMC
MEME

Технологии

29.1%
58.8%

Финансовые услуги

19.6%
5.7%

Коммуникационные услуги

14.7%
5.5%

Потребительский защитный сектор

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Здравоохранение

8.1%
5.4%

Промышленность

5.6%
29.9%

Энергетика

4.8%
4.8%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

10.7%

Технологии

USMC
29.1%
MEME
58.8%

Финансовые услуги

USMC
19.6%
MEME
5.7%

Коммуникационные услуги

USMC
14.7%
MEME
5.5%

Потребительский защитный сектор

USMC
9.6%
MEME

-

Потребительский циклический сектор

USMC
8.4%
MEME

-

Здравоохранение

USMC
8.1%
MEME
5.4%

Промышленность

USMC
5.6%
MEME
29.9%

Энергетика

USMC
4.8%
MEME
4.8%

Сырьевые материалы

USMC

-

MEME
4.6%

Недвижимость

USMC

-

MEME

-

Коммунальные услуги

USMC

-

MEME
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

USMC vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMCMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMC vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMCMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.28

+0.55

Просадки

Сравнение просадок USMC и MEME

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMCMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-48.78%

+18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-5.93%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-29.90%

+25.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMCMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

74.19%

-62.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

74.19%

-57.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

74.19%

-55.94%

Сравнение комиссий USMC и MEME

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и MEME

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Часто задаваемые вопросы

USMC and MEME have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

USMC has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Principal and Roundhill. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMC и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор