PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLV.L с S5EE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USLV.L с S5EE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USLV.L (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) are both S&P 500 funds - USLV.L tracks the S&P 500 Low Volatility Index while S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USLV.L returned 6.11%/yr vs 15.95%/yr for S5EE.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. USLV.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for S5EE.L.

Доходность

Сравнение доходности USLV.L и S5EE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USLV.L торгуется в GBP, в то время как S5EE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5EE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USLV.L показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 20.24%.

USLV.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.68%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.78%
1 год
2.08%
3 года*
4.40%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.39%

S5EE.L

1 день
-0.09%
1 месяц
10.29%
С начала года
20.24%
6 месяцев
21.02%
1 год
42.89%
3 года*
21.33%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USLV.L и S5EE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		1.11%-2.67%15.49%-6.05%6.92%27.14%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		20.24%11.67%20.01%22.12%-9.72%28.03%

Correlation

The correlation between USLV.L and S5EE.L is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г.

0.48

Over the past year, the correlation between USLV.L and S5EE.L has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USLV.L и S5EE.L

Секторы
USLV.L
S5EE.L

Коммунальные услуги

26.8%

-

Финансовые услуги

16.6%
16.0%

Недвижимость

14.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

10.8%
3.1%

Промышленность

10.2%
9.0%

Здравоохранение

6.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
4.5%

Технологии

4.6%
48.5%

Сырьевые материалы

2.0%
2.3%

Энергетика

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.9%
2.7%

Коммунальные услуги

USLV.L
26.8%
S5EE.L

-

Финансовые услуги

USLV.L
16.6%
S5EE.L
16.0%

Недвижимость

USLV.L
14.8%
S5EE.L
2.7%

Потребительский защитный сектор

USLV.L
10.8%
S5EE.L
3.1%

Промышленность

USLV.L
10.2%
S5EE.L
9.0%

Здравоохранение

USLV.L
6.8%
S5EE.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

USLV.L
5.7%
S5EE.L
4.5%

Технологии

USLV.L
4.6%
S5EE.L
48.5%

Сырьевые материалы

USLV.L
2.0%
S5EE.L
2.3%

Энергетика

USLV.L
0.9%
S5EE.L

-

Коммуникационные услуги

USLV.L
0.9%
S5EE.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Часто сравнивают с USLV.L:
USLV.L с BRK-BUSLV.L с SCHDUSLV.L с SPYUSLV.L с VOOUSLV.L с IUIT.LUSLV.L с ^SP500TRUSLV.L с SCHX
Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с GLDS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SUAS.LS5EE.L с 5ESG.L

Доходность на риск

USLV.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLV.L
Ранг доходности на риск USLV.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLV.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLV.LS5EE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
3.65

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
4.93

-4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.65

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

5.00

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

18.76

-18.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLV.L vs. S5EE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLV.L на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа S5EE.L равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLV.L и S5EE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLV.LS5EE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

3.65

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.08

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.17

-0.39

Просадки

Сравнение просадок USLV.L и S5EE.L

Максимальная просадка USLV.L за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки S5EE.L в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и S5EE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLV.LS5EE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

-20.25%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-8.61%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

-20.25%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-20.25%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-0.09%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-3.79%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.30%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности USLV.L и S5EE.L

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) имеют волатильность 3.76% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLV.LS5EE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.63%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

8.78%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

11.81%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

14.75%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

14.63%

-0.63%

Сравнение комиссий USLV.L и S5EE.L

USLV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии S5EE.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLV.L и S5EE.L

Ни USLV.L, ни S5EE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USLV.L and S5EE.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5EE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5EE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for USLV.L.

USLV.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.35% for USLV.L and 0.15% for S5EE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USLV.L и S5EE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор