PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLUX с FSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USLUX с FSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX).

USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г.. FSCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности USLUX и FSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USLUX и FSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-10.13%17.87%14.26%23.79%-23.91%25.14%20.76%13.72%-8.30%19.19%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		-8.17%7.88%24.56%41.81%-34.88%19.23%35.68%27.06%-1.03%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, USLUX показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у FSCPX с доходностью -8.17%. За последние 10 лет акции USLUX уступали акциям FSCPX по среднегодовой доходности: 9.10% против 11.32% соответственно.

USLUX

1 день
3.54%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-6.32%
1 год
8.54%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.10%

FSCPX

1 день
3.54%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
-7.40%
1 год
13.69%
3 года*
14.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с VUGUSLUX с KLXYUSLUX с UGSDXUSLUX с NEARXUSLUX с UNWPXUSLUX с RYRIX
Часто сравнивают с FSCPX:
FSCPX с FDLSXFSCPX с QQQFSCPX с FOCPXFSCPX с ONEQFSCPX с VGHCXFSCPX с FDEGXFSCPX с VCDAX

Сравнение комиссий USLUX и FSCPX

USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии FSCPX в 0.76%.

USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Доходность на риск

USLUX vs. FSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FSCPX
Ранг доходности на риск FSCPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLUX c FSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLUXFSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.61

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.08

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.94

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

3.19

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLUX vs. FSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLUX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FSCPX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLUX и FSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLUXFSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.20

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.53

-0.35

Корреляция

Корреляция между USLUX и FSCPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLUX и FSCPX

Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности FSCPX в 6.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		8.77%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		6.30%5.78%7.41%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.32%3.72%0.90%3.81%

Просадки

Сравнение просадок USLUX и FSCPX

Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки FSCPX в -57.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и FSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

USLUXFSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-57.76%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-15.99%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

-39.23%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-39.23%

+4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-13.02%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.28%

-8.56%

-33.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.69%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности USLUX и FSCPX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) составляет 7.13%, в то время как у Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что USLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USLUXFSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.52%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

13.97%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

24.89%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

24.72%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

22.62%

-3.14%