PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLM с FSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USLM с FSG.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) and FSG.L (Foresight Group Holdings Limited) are both stocks. USLM operates in Building Materials (Basic Materials), while FSG.L operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, USLM returned 31.26%/yr vs 3.67%/yr for FSG.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USLM и FSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Foresight Group Holdings Limited (FSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USLM торгуется в USD, в то время как FSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USLM показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у FSG.L с доходностью 1.88%.

USLM

1 день
2.30%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-17.05%
1 год
8.96%
3 года*
41.21%
5 лет*
31.26%
10 лет*
26.57%

FSG.L

1 день
1.96%
1 месяц
4.88%
С начала года
1.88%
6 месяцев
6.79%
1 год
12.86%
3 года*
7.11%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USLM и FSG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		-9.38%-9.59%188.91%64.34%9.84%0.05%
FSG.L
Foresight Group Holdings Limited		1.88%19.09%-1.78%8.95%-8.61%-0.57%

Correlation

The correlation between USLM and FSG.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.11

Фундаментальные показатели

EPS

USLM:

$6.07

FSG.L:

£0.60

Коэффициент P/E

USLM:

17.87

FSG.L:

7.23

Коэффициент PEG

USLM:

0.46

FSG.L:

0.32

Коэффициент P/S

USLM:

6.33

FSG.L:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

USLM:

$369.31M

FSG.L:

£309.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

USLM:

$177.91M

FSG.L:

£284.24M

EBITDA (12 мес.)

USLM:

$185.83M

FSG.L:

£99.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Lime & Minerals, Inc.

Foresight Group Holdings Limited

Часто сравнивают с USLM:
USLM с IBPUSLM с MLMUSLM с CRSUSLM с KNSLUSLM с CXUSLM с MMYTUSLM с VIE.PA
Часто сравнивают с FSG.L:
FSG.L с MUT.LFSG.L с FNX.LFSG.L с ISP.MIFSG.L с PCFT.LFSG.L с LIIFSG.L с ENEL.MIFSG.L с CL

Доходность на риск

USLM vs. FSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLM
Ранг доходности на риск USLM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FSG.L
Ранг доходности на риск FSG.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSG.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSG.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSG.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSG.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSG.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLM c FSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Foresight Group Holdings Limited (FSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USLMFSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.45

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
0.79

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.43

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

1.05

-0.26

USLM vs. FSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLM на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FSG.L равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLM и FSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USLM и FSG.L

Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки FSG.L в -43.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и FSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLMFSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.09%

-43.41%

-33.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.55%

-29.95%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.87%

-43.41%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.87%

-43.41%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.93%

-11.94%

-18.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.35%

-14.92%

-12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

12.25%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности USLM и FSG.L

United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Foresight Group Holdings Limited (FSG.L) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что USLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLMFSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

7.91%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.08%

19.59%

+12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.42%

28.16%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.95%

38.89%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

38.64%

-2.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLM и FSG.L

Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FSG.L в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSG.L
Foresight Group Holdings Limited		5.76%5.63%5.40%4.66%3.17%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.22%0.20%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USLM и FSG.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Foresight Group Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M50.00M60.00M70.00M80.00M90.00M100.00M20222023202420252026
87.83M
81.53M
(USLM) Общая выручка
(FSG.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. USLM значения в USD, FSG.L значения в GBP

Сравнение рентабельности USLM и FSG.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United States Lime & Minerals, Inc. и Foresight Group Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
47.5%
83.8%
Активы портфеля
USLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

FSG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Foresight Group Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 68.31M при выручке в 81.53M, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.

USLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.

FSG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Foresight Group Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 22.48M при выручке в 81.53M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

USLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.

FSG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Foresight Group Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 18.39M при выручке в 81.53M, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.

Часто задаваемые вопросы

USLM and FSG.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USLM и FSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор