Сравнение USIN с EPI
USIN (WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - USIN is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Laddered Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past year, USIN returned 3.16% vs -10.01% for EPI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. USIN charges 0.15%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности USIN и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USIN показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.30%.
USIN
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -10.30%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- -10.01%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам USIN и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund | -1.08% | 7.97% | 1.59% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -10.30% | 2.25% | 6.10% |
Correlation
The correlation between USIN and EPI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between USIN and EPI shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIN vs. EPI — Ранг доходности на риск
USIN
EPI
Сравнение USIN c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund (USIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIN | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.90 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.60 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | -1.44 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIN | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.67 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.13 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок USIN и EPI
Максимальная просадка USIN за все время составила -6.88%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIN и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIN | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.88% | -66.21% | +59.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -16.88% | +12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -18.09% | +14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -18.65% | +16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 6.95% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIN и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund (USIN) составляет 1.50%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что USIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIN | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 4.89% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 12.93% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 15.05% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 16.22% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 20.36% | -14.50% |
Сравнение комиссий USIN и EPI
USIN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIN и EPI
Дивидендная доходность USIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund | 3.99% | 3.85% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USIN and EPI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (4.89%) compared to USIN (1.50%). In terms of maximum drawdown, USIN dropped -6.88% vs EPI's -66.21%.
On 1-year performance, USIN leads with 3.16% vs -10.01% for EPI. On fees, USIN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USIN has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USIN has performed better with a 3.16% return vs -10.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USIN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
USIN has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for EPI.
USIN is categorized as Government Bonds, while EPI is Asia Pacific Equities. USIN tracks Bloomberg US Treasury 7-10 Year Laddered Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.15% for USIN and 0.84% for EPI.
USIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USIN и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор