PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIN с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIN с DXJ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USIN (WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - USIN is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Laddered Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, USIN returned 3.16% vs 52.96% for DXJ. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. USIN charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности USIN и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund (USIN) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USIN показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 17.40%.

USIN

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-1.05%
1 год
3.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXJ

1 день
-2.44%
1 месяц
2.34%
С начала года
17.40%
6 месяцев
20.55%
1 год
52.96%
3 года*
31.49%
5 лет*
25.66%
10 лет*
17.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIN и DXJ

2026 (YTD)20252024
USIN
WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund		-1.08%7.97%1.59%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.40%32.78%11.44%

Correlation

The correlation between USIN and DXJ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с USIN:
USIN с GBILUSIN с EPIUSIN с DHSUSIN с GGOVUSIN с GSGUSIN с BILUSIN с COMT
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

USIN vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIN
Ранг доходности на риск USIN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIN c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund (USIN) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USINDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
3.02

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
4.06

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.54

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

4.85

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

18.91

-16.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIN vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIN на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIN и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USINDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

3.02

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.42

+0.22

Просадки

Сравнение просадок USIN и DXJ

Максимальная просадка USIN за все время составила -6.88%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIN и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USINDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.88%

-49.63%

+42.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-10.98%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-2.44%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-14.33%

+12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.81%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности USIN и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund (USIN) составляет 1.50%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что USIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USINDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

4.18%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

13.35%

-10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

17.60%

-12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

18.99%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

20.19%

-14.33%

Сравнение комиссий USIN и DXJ

USIN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIN и DXJ

Дивидендная доходность USIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности DXJ в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
USIN
WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund		3.99%3.85%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USIN and DXJ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (4.18%) compared to USIN (1.50%). In terms of maximum drawdown, USIN dropped -6.88% vs DXJ's -49.63%.

On 1-year performance, DXJ leads with 52.96% vs 3.16% for USIN. On fees, USIN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USIN has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXJ has performed better with a 52.96% return vs 3.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USIN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

USIN has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 1.10% for DXJ.

USIN is categorized as Government Bonds, while DXJ is Japan Equities. USIN tracks Bloomberg US Treasury 7-10 Year Laddered Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.15% for USIN and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIN и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор