PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIG с FEIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIG с FEIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and FEIG (FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund) are both Corporate Bonds funds - USIG tracks the ICE BofA US Corporate while FEIG tracks the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR. Both are passively managed. Over the past 3 years, USIG returned 5.46%/yr vs 4.94%/yr for FEIG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. USIG charges 0.04%/yr vs 0.12%/yr for FEIG.

Доходность

Сравнение доходности USIG и FEIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USIG показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у FEIG с доходностью 0.48%.

USIG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.37%
1 год
6.04%
3 года*
5.46%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.63%

FEIG

1 день
-0.22%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.75%
3 года*
4.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIG и FEIG

2026 (YTD)20252024202320222021
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		0.56%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.51%
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund		0.48%7.31%1.75%8.57%-15.91%-1.46%

Correlation

The correlation between USIG and FEIG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.98

The correlation between USIG and FEIG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund

Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с VTCUSIG с USHYUSIG с VCITUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPX
Часто сравнивают с FEIG:
FEIG с GABFFEIG с FEUSFEIG с QDEFFEIG с QDFFEIG с NFRAFEIG с RAVIFEIG с IGHG

Доходность на риск

USIG vs. FEIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FEIG
Ранг доходности на риск FEIG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIG c FEIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIGFEIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.31

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.94

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.05

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

6.26

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIG vs. FEIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIG на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEIG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIG и FEIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIGFEIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.31

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.04

+0.57

Просадки

Сравнение просадок USIG и FEIG

Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, примерно равная максимальной просадке FEIG в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и FEIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIGFEIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-22.26%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.81%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-6.67%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.56%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-9.52%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.92%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности USIG и FEIG

Текущая волатильность для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) составляет 1.27%, в то время как у FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что USIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIGFEIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.48%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

3.24%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

4.40%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

7.40%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

7.40%

-0.58%

Сравнение комиссий USIG и FEIG

USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FEIG в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIG и FEIG

Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что сопоставимо с доходностью FEIG в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund		4.75%4.84%4.65%4.21%2.99%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.74%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, USIG and FEIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEIG has higher volatility (1.48%) compared to USIG (1.27%). In terms of maximum drawdown, USIG dropped -22.21% vs FEIG's -22.26%.

On 3-year performance, USIG leads with 5.46% vs 4.94% for FEIG. On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, USIG has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USIG has performed better with a 5.46% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for FEIG.

FEIG has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.74% for USIG.

USIG tracks ICE BofA US Corporate, while FEIG tracks Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR. They also come from different issuers: iShares and FlexShares. Their fees differ too: 0.04% for USIG and 0.12% for FEIG.

USIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIG и FEIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор