PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIFX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIFX с SIMYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USIFX (USAA International Fund) and SIMYX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, USIFX returned 9.35%/yr vs 8.13%/yr for SIMYX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. USIFX charges 1.02%/yr vs 0.86%/yr for SIMYX.

Доходность

Сравнение доходности USIFX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA International Fund (USIFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USIFX показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у SIMYX с доходностью 6.18%.

USIFX

1 день
0.44%
1 месяц
3.78%
С начала года
12.04%
6 месяцев
14.78%
1 год
26.57%
3 года*
19.42%
5 лет*
9.35%
10 лет*
9.71%

SIMYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.29%
1 год
15.98%
3 года*
16.20%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIFX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIFX
USAA International Fund		12.04%33.11%4.75%17.47%-15.92%14.83%3.26%22.76%-14.15%27.71%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		6.18%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Correlation

The correlation between USIFX and SIMYX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.80

The correlation between USIFX and SIMYX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA International Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с USIFX:
USIFX с NPRTXUSIFX с SWISXUSIFX с VOOUSIFX с MDIJXUSIFX с VEAUSIFX с MPGFXUSIFX с SWRLX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с PEQUXSIMYX с FAOAXSIMYX с VIAAXSIMYX с FIGCXSIMYX с FAPCX

Доходность на риск

USIFX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIFX
Ранг доходности на риск USIFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIFX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA International Fund (USIFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIFXSIMYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.50

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.19

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.78

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

6.02

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIFX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIFX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIFX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIFXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.13

Просадки

Сравнение просадок USIFX и SIMYX

Максимальная просадка USIFX за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIFX и SIMYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIFXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.23%

-32.14%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-8.55%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-9.47%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-25.06%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-4.81%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-6.09%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.53%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USIFX и SIMYX

USAA International Fund (USIFX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что USIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIFXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.71%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

8.26%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

10.20%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

11.41%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

12.24%

+4.70%

Сравнение комиссий USIFX и SIMYX

USIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIFX и SIMYX

Дивидендная доходность USIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности SIMYX в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.95%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%
USIFX
USAA International Fund		10.86%12.16%5.44%1.87%2.94%8.74%1.91%25.11%8.50%3.07%1.55%5.64%

Часто задаваемые вопросы

USIFX and SIMYX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USIFX has higher volatility (4.88%) compared to SIMYX (2.71%). In terms of maximum drawdown, USIFX dropped -53.23% vs SIMYX's -32.14%.

USIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIFX и SIMYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор