Сравнение USIAX с UGSDX
USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and UGSDX (U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund) are both Ultrashort Bond funds. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. USIAX charges 0.35%/yr vs 1.06%/yr for UGSDX.
Доходность
Сравнение доходности USIAX и UGSDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение доходности по годам USIAX и UGSDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.54% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.55% |
Correlation
The correlation between USIAX and UGSDX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIAX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGSDX
Сравнение USIAX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIAX | UGSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 16.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 176.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIAX и UGSDX
Максимальная просадка USIAX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и UGSDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIAX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -2.83% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.29% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и UGSDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIAX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 1.08% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.81% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.53% | -0.18% |
Сравнение комиссий USIAX и UGSDX
USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UGSDX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и UGSDX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности UGSDX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.42% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USIAX and UGSDX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USIAX и UGSDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор