PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIAX с TMPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIAX с TMPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX).

USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. TMPFX управляется Fisher Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USIAX и TMPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIAX и TMPFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.13%4.54%5.35%4.47%-0.38%-0.18%0.84%1.28%-0.00%
TMPFX
Tactical Multi-Purpose Fund		0.71%3.71%4.26%3.90%0.51%-0.91%-0.60%0.30%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, USIAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у TMPFX с доходностью 0.71%.

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.49%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

TMPFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.50%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Ultra Short Income Fund

Tactical Multi-Purpose Fund

Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с FHCOXUSIAX с DFIHXUSIAX с PWTYXUSIAX с QGRPX
Часто сравнивают с TMPFX:
TMPFX с VUSBTMPFX с VBIRXTMPFX с MOODTMPFX с BUSIXTMPFX с SADIXTMPFX с BBBIXTMPFX с FHCOX

Сравнение комиссий USIAX и TMPFX

USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TMPFX в 1.14%.

TMPFX
Tactical Multi-Purpose Fund
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund

Доходность на риск

USIAX vs. TMPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIAX
Ранг доходности на риск USIAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TMPFX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIAX c TMPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIAXTMPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

6.59

-4.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.85

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.99

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

45.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIAX vs. TMPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIAX на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа TMPFX равного 6.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIAX и TMPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIAXTMPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

6.59

-4.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.06

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.76

-0.31

Корреляция

Корреляция между USIAX и TMPFX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIAX и TMPFX

Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности TMPFX в 3.78%

TTM2025202420232022202120202019
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		3.63%4.43%5.10%3.74%1.44%0.12%0.93%1.07%
TMPFX
Tactical Multi-Purpose Fund		3.78%3.81%4.15%3.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USIAX и TMPFX

Максимальная просадка USIAX за все время составила -4.88%, что больше максимальной просадки TMPFX в -3.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и TMPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

USIAXTMPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.88%

-3.52%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

0.00%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.88%

-3.52%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.66%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.00%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USIAX и TMPFX

Текущая волатильность для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) составляет 0.14%, в то время как у Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) волатильность равна 0.17%. Это указывает на то, что USIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIAXTMPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

0.17%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

0.37%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

0.55%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

2.33%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

1.83%

+2.67%