PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIAX с NUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIAX с NUSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).

USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности USIAX и NUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIAX и NUSFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.13%4.54%5.35%4.47%-0.38%-0.18%0.84%1.28%-0.00%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		0.84%4.27%5.22%5.21%-1.59%-0.17%2.34%3.68%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, USIAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 0.84%.

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.49%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

NUSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.56%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Ultra Short Income Fund

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с FHCOXUSIAX с PWTYXUSIAX с DFIHXUSIAX с QGRPX
Часто сравнивают с NUSFX:
NUSFX с CULAXNUSFX с AOUIXNUSFX с PIASXNUSFX с TSDUXNUSFX с NUSIXNUSFX с TSDOXNUSFX с SADIX

Сравнение комиссий USIAX и NUSFX

USIAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUSFX в 0.28%.

USIAX
UBS Ultra Short Income Fund
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Доходность на риск

USIAX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIAX
Ранг доходности на риск USIAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIAX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIAXNUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

2.98

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.85

6.75

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.99

2.85

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

5.24

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

45.29

38.53

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIAX vs. NUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSFX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIAX и NUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIAXNUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.98

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

2.09

-1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.78

-1.33

Корреляция

Корреляция между USIAX и NUSFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIAX и NUSFX

Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		3.63%4.43%5.10%3.74%1.44%0.12%0.93%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		4.56%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%

Просадки

Сравнение просадок USIAX и NUSFX

Максимальная просадка USIAX за все время составила -4.88%, что больше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и NUSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

USIAXNUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.88%

-3.88%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-0.87%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.88%

-3.35%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.24%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.12%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USIAX и NUSFX

Текущая волатильность для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) составляет 0.14%, в то время как у Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что USIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIAXNUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

0.39%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

0.97%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

1.54%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

1.30%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

1.21%

+3.29%