PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIAX с NUSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIAX с NUSFX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and NUSFX (Northern Ultra-Short Fixed Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. USIAX charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for NUSFX.

Доходность

Сравнение доходности USIAX и NUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUSFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.27%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.74%
10 лет*
2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIAX и NUSFX

2026 (YTD)
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Ultra Short Income Fund

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с FHCOXUSIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с PWTYXUSIAX с BNUEXUSIAX с QGRPX
Часто сравнивают с NUSFX:
NUSFX с AOUIXNUSFX с PIASXNUSFX с CULAXNUSFX с TSDOXNUSFX с PSDYXNUSFX с TSDUXNUSFX с BUBSX

Доходность на риск

USIAX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIAX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USIAXNUSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.15

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

10.89

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

3.71

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

11.18

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

40.94

—

USIAX vs. NUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USIAX и NUSFX

Максимальная просадка USIAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и NUSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIAXNUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-3.88%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.24%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности USIAX и NUSFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIAXNUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

1.37%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.56%

1.32%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

1.21%

+0.35%

Сравнение комиссий USIAX и NUSFX

USIAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUSFX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIAX и NUSFX

Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности NUSFX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		4.18%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIAX и NUSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор