Сравнение USHY с HYUP
USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) and HYUP (Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index while HYUP tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USHY returned 4.29%/yr vs 4.43%/yr for HYUP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USHY charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for HYUP.
Доходность
Сравнение доходности USHY и HYUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USHY показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у HYUP с доходностью 1.84%.
USHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
HYUP
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USHY и HYUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.64% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.98% |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 1.84% | 8.83% | 10.30% | 14.56% | -13.30% | 5.13% | 5.73% | 16.54% | -3.90% |
Correlation
The correlation between USHY and HYUP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between USHY and HYUP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USHY vs. HYUP — Ранг доходности на риск
USHY
HYUP
Сравнение USHY c HYUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USHY | HYUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.47 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 10.57 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USHY | HYUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.78 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок USHY и HYUP
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки HYUP в -24.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и HYUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USHY | HYUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -24.79% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -3.05% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -6.03% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -18.06% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.15% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -3.42% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.71% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и HYUP
Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.14%, в то время как у Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USHY | HYUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.36% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 3.35% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 4.23% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 8.27% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.25% | 9.75% | -1.50% |
Сравнение комиссий USHY и HYUP
USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYUP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и HYUP
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности HYUP в 7.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 7.32% | 7.44% | 7.78% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.77% | 6.98% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.91% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, USHY and HYUP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HYUP has higher volatility (1.36%) compared to USHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, USHY dropped -22.44% vs HYUP's -24.79%.
On 5-year performance, HYUP leads with 4.43% vs 4.29% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYUP has performed better with a 4.43% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for HYUP.
HYUP has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 6.91% for USHY.
USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while HYUP tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.15% for USHY and 0.20% for HYUP.
USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USHY и HYUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор