Сравнение USHY с ESHY
USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. USHY charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности USHY и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USHY и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.86% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USHY vs. ESHY — Ранг доходности на риск
USHY
ESHY
Сравнение USHY c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USHY | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок USHY и ESHY
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | 0.00% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | 0.00% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 0.00% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 0.00% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.25% | 0.00% | +8.25% |
Сравнение комиссий USHY и ESHY
USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESHY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и ESHY
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.91% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ESHY.
USHY has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 0.00% for ESHY.
USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.15% for USHY and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для USHY и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор