PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USGRX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGRX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.48%15.94%21.47%26.69%-18.52%20.32%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

USGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.31%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.09%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с FFNOXUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий USGRX и NWAUX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

USGRX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.38

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.59

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.66

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

1.53

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.38

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.82

-0.35

Корреляция

Корреляция между USGRX и NWAUX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и NWAUX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.34%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и NWAUX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGRXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-21.07%

-35.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-8.57%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-21.07%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-7.22%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-6.85%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.83%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и NWAUX

USAA Growth & Income Fund (USGRX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что USGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGRXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.74%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

7.29%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

12.55%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

16.10%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

16.04%

+4.08%