PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности USGRX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGRX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.48%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-14.27%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

USGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.31%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.09%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с FFNOXUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий USGRX и GQEIX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

USGRX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.45

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.69

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.77

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

1.97

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.45

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.76

-0.29

Корреляция

Корреляция между USGRX и GQEIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и GQEIX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.34%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и GQEIX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGRXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-28.48%

-28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-8.30%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-20.44%

-10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-6.26%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-5.69%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.40%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и GQEIX

USAA Growth & Income Fund (USGRX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что USGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGRXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.76%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

7.32%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

12.44%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

15.88%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

18.88%

+1.24%